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互动论坛 赚钱交流 📰 **Glassnode推出Skew指数,用于衡量期权市场不对称性**

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    3 天前
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    发表于 4 天前 来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
    🔹 **关键事实:**
    - **指标构建**:Glassnode Skew Index通过聚合整个波动率微笑曲线的期权价格,计算出UpVol(看涨隐含波动率)与DownVol(看跌隐含波动率)之差,反映市场对上行与下行风险的定价差异。
    - **适用范围**:该指标支持BTC、ETH、SOL、XRP、PAXG等主流资产,覆盖Deribit、OKX等主要交易所,提供1周至6个月不同期限的数据,分辨率包括10分钟、小时及日线级别。
    - **历史应用案例**:2022年6月曾出现短期波动率偏移现象,即短期看跌需求激增但长期看涨预期未变,显示市场短期恐慌情绪与中期乐观预期并存。

    📊 **分析师点评:**
    该指标相较传统25-delta skew更全面地捕捉了期权市场的整体风险偏好结构,有助于识别潜在的情绪反转点位和趋势验证信号。对于机构交易者而言,可作为辅助工具用于判断当前市场是否处于过度悲观或过度乐观状态,尤其在高波动期具备更强的风险管理价值。

    ⚠️ **风险/关注:**  
    暂无实质性合规或技术风险提示。

    #链闻速递 @ChainNewsExpress

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